Software de backtesting de estratégias forex
Software Forex Backtesting.
Forex backtest é uma estratégia aplicada à negociação para os dados do passado. Para colocar em palavras simples, um teste de Forex pode ser explicado ao dizer que, aplicando a estratégia aos dados do passado, estuda os parâmetros que são cruciais para o seu comércio. Ou seja, quando você sabe sobre os fatores responsáveis pelo mercado para executar de uma maneira no passado, você pode realmente decidir as condições que podem fortalecer esses parâmetros. Esses parâmetros podem ser período de tempo em termos de dias e semanas, lucro estimado em termos de porcentagem ou pips, meta de lucro e assim por diante.
Por que o Backtesting.
Você pode aprimorar sua habilidade comercial com o software Forex backtest que permite que você pratique a negociação com dados históricos. Poucas empresas podem cobrar uma taxa única por esses dados e alguns solicitarem uma assinatura mensal. Você também pode coletar os dados de graça. Isso exigiria pouca pesquisa. Depois disso, vem a parte de teste. Você deve usar sua intuição para fazer uma estratégia. Isso dá uma vantagem para se preparar ao usar dinheiro real no mercado real. No entanto, para conseguir um jeito, você pode usar a estratégia de outra pessoa para começar. Você pode retirá-lo dos fóruns de negociação Forex ou do mentor, ou seja, se você tiver algum.
Considere alguns pontos-chave.
Antes de você pegar a estratégia do Forex backtest, você precisa entender isso completamente. Sua importância, quão lucrativa pode ser e muitas outras coisas devem ser consideradas antes de se aventurar com ela. Então, sua primeira tarefa é entender o sistema e começar a negociar com ele. O conhecimento incompleto do sistema pode gerar lucros apenas por fluke. Para um retorno consistente, conheça também suas funções, importância e fraquezas.
Estude minuciosamente o gráfico de preços. Ao praticar, continue tentando perdas de parada variadas. Aplicação teórica, você pode pegar a melhor imagem para provar que o sistema é rentável, mas quando se aplica com dinheiro real, você nem sempre consegue fechar com o melhor preço possível.
Continue testando os dados com o sistema Backtest Forex. Testar os dados de vários meses passados porque o desempenho do sistema muda com as condições do mercado. Se foi lucrativo de forma consistente por alguns meses, isso não significa que ele continuará a fazê-lo. À medida que o cenário de mercado muda, o sistema de backex Forex também pode causar perda. Então, você precisa entender as tendências do mercado e a diferença entre o resultado real e o resultado estimado conforme o sistema.
O mercado atua de forma diferente imediatamente após qualquer lançamento de notícias econômicas. A propagação neste ponto do tempo é ampliada. Então, se o seu sistema Backtest Forex lhe dá lucro de uma margem muito pequena, negociar com isso em tais circunstâncias pode gerar muito pouco ou nenhum lucro. Na verdade, pode ser negativo também.
O lucro seguro não é garantido por nenhum software Forex backtest. Então, você precisa saber suas limitações e rentabilidade antes de começar a investir grandes participações com ele. Uma vez que você considere todos os pontos mencionados acima, você achará mais fácil negociar com ou sem o sistema Forex Backtest de negociação.
Forex Tester 3: Como as estratégias de Backtesting salvaram minha carreira comercial.
O Forex Tester 3 salvou meu dinheiro.
Eh, comerciantes, esta publicação é uma revisão no software, Forex Tester 3, que uso todos os dias para a minha estratégia de teste de volta. Se você gostaria de ter um teste gratuito, você pode obtê-lo aqui.
Muitas pessoas que estão lutando com seus métodos de negociação há muito tempo estão à procura de ajuda sobre como eles podem começar a negociar Forex como um negócio sério e quantificar seus resultados. Comecei este blog para ajudá-lo a chegar ao próximo estágio de ser um comerciante profissional que finalmente sabe o que está fazendo.
Por que estou escrevendo para você?
Nas últimas semanas, recebi muitos e-mails sobre ferramentas de back-testing e suas perguntas são:
Qual é o melhor software de back-testing? Qual é o software de teste mais acessível? Qual software devo escolher? Devo usar o Forex Tester ou Traders Gym?
Então eu quero compartilhar minha experiência com você, e também explicar algumas coisas sobre o software Forex Tester, por que eu uso isso, como obtê-lo e eu compararei o FT com outras empresas.
O Forex Tester foi fundado em 2006, e hoje tornou-se o provedor de software de back-testing Forex mais poderoso e popular.
Abaixo está a minha experiência pessoal de como eu conheci essa empresa e seus softwares, e como eles mudaram minha vida.
Eu quase abandono o comércio de Forex!
Muitos de vocês podem não acreditar nisso, mas não sou uma pessoa inteligente e aprendi tudo pela dificuldade.
Anos atrás, eu estava lutando com minha negociação, porque meus resultados eram inconsistentes. Como muitos outros comerciantes neste mercado, eu estava pulando de uma estratégia para outra.
Eu naveguei na internet e nos fóruns para sistemas de negociação com os quais concordei e fizesse sentido. Eu acreditei firmemente no meu sistema escolhido e investiu tempo e dinheiro para negociá-lo.
Na maioria das vezes, o sistema funcionou muito bem no início. Mas de alguma forma, começou a perder muito dinheiro. Isso me fez entrar em pânico e parar de comercializar o sistema.
A próxima coisa que percebi, eu estava de novo, pesquisando na internet para a próxima melhor estratégia. Isso parece familiar?
E isso se tornou um círculo vicioso & # 8230 ;.
Quanto mais dinheiro eu perdi, mais freqüentemente eu mudei para o próximo sistema de comércio popular. Muito em breve, percebi que a minha conta estava baixa em 30 mil dólares.
Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando.
30,000 USD talvez não sejam muito para alguns dos comerciantes lá fora. Mas para mim, 30K era ENORME, porque eu era apenas um graduado fora da escola, então.
E isso não tem nem mesmo em conta os meses e os anos que eu desperdicei em cada estratégia que não funcionou. Esse processo foi doloroso e eu já estava saindo desse negócio!
Backtesting tornou-se meu santo Graal.
Antes de continuar e # 8230 ;.
Desculpe gente, eu sei que suponho que eu escreva uma revisão adequada sobre o software, mas por favor tenha paciência comigo quando o humor veio e eu sinto como compartilhar minha própria experiência pessoal. Eu prometo que vou escrevê-lo abaixo mais tarde.
De volta ao que eu dizia, quase abandonei a negociação devido a perder muito tempo e dinheiro. Foi quando conheci meu mentor, James W, da minha comunidade local de Forex, que me mostrou coisas que eu nunca vi antes.
Havia muitas coisas pelas quais eu queria agradecer a James. Mas ouça com muito cuidado o que eu vou dizer depois:
James me emprestou sua cópia do Forex Tester 2 (yeap, era FT2 durante esse período. Eu recentemente atualizei para o FT3 no ano de 2016) para um fim de semana, e isso mudou toda minha carreira comercial para sempre. Ele provavelmente nem sabia disso porque ele estava apenas me brindando materiais, juntamente com outros ebooks.
Aqui, o que aconteceu durante esse fim de semana:
Certo o morcego, executei uma resposta rápida na minha última estratégia para investigar por que falhou. É verdade que a estratégia retorna uma perda total de 34% no final de 18 meses.
Heck, por que não fiz isso antes, em vez de perder um ano em uma estratégia ruim?
Como você pode imaginar, passei cada minuto desse fim de semana a trabalhar o software para testar todas as estratégias que eu conhecia.
Sem qualquer hesitação, comprei minha própria cópia do Forex Tester e passei os próximos 2 meses em casa, executando backtests após backtests.
Agora, aqui vem a parte assustadora: quando eu coloco todas as estratégias para testar mais de 10 anos de dados, apenas 10% de todas as estratégias conseguiram dar um resultado lucrativo.
Sim, você leu esse direito, 10%. Acredite em mim ou não. Isso significa que 9 dos 10 sistemas de negociação falharam no teste de 10 anos.
Isso tornou-se o ponto de viragem da minha carreira comercial, já que agora uso apenas métodos que testei pessoalmente e provaram trabalhar em 5 a 10 anos de dados.
E essa é a metade da história. Ter testado pessoalmente uma estratégia através de 10 anos de dados também me permite ter confiança suprema na minha estratégia, mesmo durante as retiradas temporárias.
Se houver alguma coisa que eu desejei, eu faria de forma diferente, isso será começar a fazer backtest mais cedo na minha carreira comercial.
Suas estratégias comerciais e você!
Chega da minha história, vamos falar sobre sua experiência & # 8230 ;.
Agora, deixe-me fazer algumas perguntas:
Para os métodos que você está negociando agora, de onde você aprendeu? Como você se certificou de que seu método é lucrativo no longo prazo? Você está assumindo que é lucrativo porque outros membros do fórum disseram isso? Qual é o potencial máximo de retirada? Quão longe você testou os métodos você mesmo? É negociar um negócio ou apenas seu hobby?
Para a grande maioria de comerciantes, as respostas para as perguntas acima serão principalmente "# 8217; eu sei" # 8221;
E como eu sei?
Isso é porque eu estive lá e fiz isso! Eu me sentei no mesmo assento, olhei para os mesmos gráficos e me fiz as mesmas perguntas todos os dias!
Eu tive sorte de que alguém me mostrou o & # 8220; santo graal & # 8221 ;. Então, em troca, vou compartilhar meu & # 8220; santo graal & # 8221; com meus leitores.
Ok, eu sei que meu post hoje pode irritar alguns comerciantes que se recusam a concordar com a realidade. Mas o que é mais importante é que eu conheça este post ajudará muitos comerciantes confusos, ajudando-os a ver os problemas.
Mas não tome a minha palavra para isso. Você sempre deve experimentar você mesmo. Clique aqui para baixar a versão de teste gratuita do Forex Tester 3 e experimentar uma perspectiva totalmente nova do mercado Forex.
Tenha sempre em mente isso. Os amadores têm que confiar em suposições e acreditar no que os outros dizem. Os profissionais, no entanto, tomam suas próprias decisões com base em fatos e resultados de testes.
Por que Forex Tester 3 e não outro software?
Novo e poderoso. Ao longo dos anos, também me ofereceram o uso gratuito de outros softwares de teste, mas ainda não encontrei nenhum outro software que se aproximasse do que o software Forex Tester 3 pode oferecer.
Então, se você me perguntar, escolha sempre Forex Tester 3 e deve ser sua primeira escolha. Vou mostrar-lhe mais benefícios de usar o FT3 agora.
Economiza seu precioso tempo. Ao testar sua estratégia no Forex Tester 3, você descobrirá rapidamente se a estratégia é lucrativa ou não. Isso, de outra forma, levará meses ou mesmo anos de negociação ao vivo para obter a mesma visão.
Economiza seu dinheiro. O Forex Tester 3 custa US $ 299 para a propriedade de toda a vida, e uma vida útil de suporte de sua equipe profissional. Na verdade, você pode facilmente perder mais de US $ 299 em um mau comércio e ainda não aprender nada. FT3 irá poupar toneladas de dinheiro, pelo menos para mim. É realmente pessoal para decidir se eles estão prontos para o próximo nível.
15 anos de dados históricos. Você pode escolher iniciar e terminar seu período de teste de volta em qualquer lugar no histórico de Forex. Nenhum outro software pode oferecer qualquer coisa comparável, a partir de agora.
Download de teste gratuito disponível para os comerciantes para experimentar o poder de backtesting. Embora a versão de avaliação gratuita contenha apenas 1 mês de dados históricos, muitas vezes é suficiente fazer uma base de decisão sábia sobre isso.
Repetição do mercado e avanço rápido. Teste novamente sua estratégia no ambiente de simulação de mercado. Basicamente, você pode reproduzir, rebobinar, avançar, pausar, reiniciar, etc. Assim como negociar no histórico MT4, mas com controles de vídeo e conta de lucro e perda simulada.
Indicadores e ferramentas de desenho. Você pode fazer quase tudo o que você faz no MT4, com a ampla gama de indicadores e ferramentas do Forex Tester 3.
Análise detalhada de estratégias. Você pode exportar seus resultados de troca de teste de volta para excel ou outros formatos compatíveis para realizar análises aprofundadas. Confira algumas das minhas postagens sobre as estratégias de revisão.
Apoio vitalício de profissionais. Forex Tester 3 é executado por um grupo de comerciantes e programadores que começaram com o mesmo objetivo que você e eu. E isso é para testar e melhorar suas estratégias e habilidades comerciais. Ter seu apoio é uma ótima ferramenta para negociação bem-sucedida.
Garantia de reembolso de 30 dias. Então, se você não gosta do Forex Tester 3 quando o compra, pode recuperar o seu dinheiro 100%.
Mas o FT3 custa um pouco mais do que algum outro software de teste traseiro mais barato? Qual a diferença entre Forex Tester 3 vs Traders Gym?
Não compre coisas baratas, por favor. Você pode estar desperdiçando seu tempo. Prometa-me que você não vai comprar nada, ou comprar algo real e útil que realmente valha a pena e faça a diferença em seu negócio comercial.
Aqui é algo que você provavelmente não conhece e # 8230;
Tive a chance de experimentar o Traders Gym by Trade Interceptor. Depois de passar algum tempo para configurar as configurações e os materiais, descobri que o tempo máximo de teste é de apenas 5 anos.
Embora seja o que disse na tela, houve apenas um ano de dados disponíveis para pares comuns, como o EUR / USD! Fiquei tão brava que desperdicei meu tempo naquele dia.
O que você pode testar com apenas um ano de dados omg?
Compare isso com Forex Tester 3, que fornece 15 anos de dados todo o caminho de volta a partir de 2001 para todos os pares para os quais eles fornecem dados. Não há nenhum motivo para usar um software que não possui dados de qualidade suficientes para fazer testes adequados. A qualidade vem com um preço pequeno, mas, novamente, depende da preferência individual.
Faça você mesmo o favor hoje e baixe a versão de teste gratuita do Forex Tester 3 e experimente você mesmo. É grátis de qualquer maneira!
Espero que você esteja satisfeito com esta postagem e se você tiver algumas perguntas, por favor comente abaixo, ou entre em contato e eu o ajudarei com tudo.
2 pensamentos sobre o & ldquo; Forex Tester 3: Como as estratégias Backtesting salvaram minha carreira de negociação & rdquo;
Na Bolsa de câmbio, é difícil adotar posições sem uso de Robô e ainda mais sem uso de Indicadores. É por isso que, é recomendável usar um robô e por que não alguns bons indicadores, ao mesmo tempo. Na verdade, o Robot pode analisar o mercado de forma rápida e inteligente; Portanto, isso facilita a missão para você. Nosso Robot pode ser automático ou semi-automático de acordo com nossa escolha. O usuário também pode escolher entre várias opções durante o lançamento do The Robot. O Robot usa a sequência inventada por Mostapha Belkhayate. É chamado: a seqüência de ALEMBEX com uma pequena diferença: podemos escolher um multiplicador superior ou igual a & # 8216; 2 & # 8217 ;. Os testes mostraram que é a seqüência mais lucrativa do mundo. Nosso Robot pode ser executado em vários mercados de moedas ao mesmo tempo com a possibilidade de assumir uma posição em todos os mercados.
Melhor software Forex Backtesting.
O software Forex Backtesting é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos negócios e sua reação a uma estratégia comercial. Os dados resultantes são usados para medir e otimizar a eficácia de uma determinada estratégia antes de aplicá-la às condições reais do mercado.
Backtesting no Forex funciona com o pressuposto de que os negócios e as estratégias que tiveram bom desempenho no passado terão um bom desempenho no futuro.
Forex backtesting sempre foi uma batalha feroz entre o poder da computação e o senso comum. Em 1980, backtesting de um sistema Forex era um conceito bastante direto. Os comerciantes fariam seus negócios conscienciosos em gráficos, marcando o cargo, quer comprar ou vender. Então, eles escreveriam manualmente notas exaustivas de seus resultados comerciais em um registro.
A maioria das idéias comerciais veio de uma compreensão profunda da análise fundamental ou da consciência dos padrões de mercado. Na década de 1990, uma pessoa foi considerada um inovador de investimento se ele pudesse exibir dados no monitor do computador.
Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia hoje costumava levar meses, até anos. Desde então, o processo continuou a avançar, mas nem sempre para melhor.
Agora, não me interpretem mal. Aqueles que aplicam diligência e bom senso ao backtesting da estratégia de Forex são muitas vezes recompensados com enormes ganhos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e deixam a lógica humana fora da imagem continuam a sofrer grandes perdas.
Quando se trata de testar estratégias de FX, não existe um software que possa substituir uma pessoa - especialmente, uma pessoa equipada com uma ferramenta certa.
Antes de iniciar o Backtesting em 2018.
Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia Forex que realmente funciona. As expectativas o obrigam a definir um plano com antecedência. Todo o processo de backtesting Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias.
Ao estar nisso, devemos mencionar que realmente ajuda a conhecer as estratégias de negociação existentes. O Almirante Markets já cobriu a Estratégia de Scalping Forex 1-Minute sempre popular, Estratégias simples de negociação Forex, bem como dicas sobre como escolher uma estratégia de negociação automatizada Forex.
No entanto, a primeira coisa que você tem a fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano. Você sempre deve ter uma idéia clara do intervalo de negociação que deseja usar, do risco relativo da metodologia empregada e da porcentagem de negócios lucrativos. Se o testador de estratégia de Forex confirmar suas idéias, você pode ter confiança na estratégia e passar a testá-la.
Descubra quais tipos de recursos você pode usar e quais serão os benefícios de seus testes. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de mini-gráfico que permite vários gráficos. Como tal, você pode observar intervalos de tempo diferentes ou até mesmo usar diferentes tipos de gráficos como Renko, Range e Kagi.
Você está pronto para tentar? Baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition para aumentar sua experiência comercial!
Selecionando dados para testes anteriores de Forex.
Dados completos em tempo real podem ser fornecidos para você usando o MetaTrader 4 SE (veja o link de download acima). Uma característica que faz o trabalho é o indicador Symbol Information. Dá uma rápida e completa repartição da situação do mercado para qualquer instrumento.
Esta ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas, fornecendo mudanças, alcance e indicadores em cada período de tempo. Combine-o com um banco de dados premium e você poderia estar no seu caminho para o sucesso.
Ao usar o software Backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Este tipo de dados é amplamente divulgado e oferecido por muitos fornecedores. Inclui preços diários altos, baixos e de fechamento, bem como dados individuais Forex para testes mais precisos.
A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é imprecisa. No entanto, os melhores dados de Forex estão à venda em sites populares como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory.
Backtesting não é Panacea.
A única maneira de saber se uma estratégia funciona é usando o software FX backtesting. Lembre-se, porém, de que o backtesting não garante lucros futuros - mesmo que o backtest seja uma simples validação de regras ou análise multidimensional de resultados.
Outra questão com o uso do software de backtesting FX é a liquidez infreqüente, que varia devido a muitos fatores externos. De fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular.
Usando o MetaTrader 4 Software para Backtesting.
Para dizer que o melhor software de teste de Forex é o MetaTrader 4, não haveria subavaliação. Esta plataforma de negociação eletrônica comprovada e segura é a escolha mais popular para a negociação dos mercados financeiros, sendo a MetaTrader 4 Supreme Edition, a opção de preferência indicada.
O MetaTtrader 4 é popular para o backtesting FX devido ao seu recurso estruturado de Testes Estruturados. E, claro, o registro gratuito também ajuda. Mas tenha em mente que, embora possua o software certo, pode dar-lhe o início superior na negociação, não há estratégia que funcione, a menos que seu corretor seja confiável.
Nem todos os corretores Forex são criados iguais. É por isso que é melhor abrir uma conta com um corretor que possui a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e a regulamentação da DMIF. Desta forma, você obtém resultados reais e você sabe que o seu dinheiro é seguro quando você começa a negociar em uma conta ao vivo.
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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou da Admiral Markets AS, reconheça todos os riscos associados à negociação.
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O Almirante Markets AS está registrado na Estónia - número de registro comercial 10932555. O Admiral Markets AS é autorizado e regulado pela Autoridade Estoniana de Supervisão Financeira (EFSA) - número de licença de atividade 4.1-1 / 46. O escritório da Admiral Markets AS é: Ahtri 6A, 10151 Tallinn, Estônia.
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Em seguida, ele salva as partes selecionadas dos dados do tick como arquivos separados.
Visão geral do software de teste de Estratégia Forex.
Antecedentes: Essencialmente, todos os testes de Forex são chamados & # 8220; teste de volta e # 8221 ;. Isso significa que o software simula executar uma estratégia de negociação Forex contra dados históricos do mercado.
A parte mais complicada de qualquer software está apoiando alguma maneira de descrever e executar uma estratégia comercial. Além disso, deve ter meios para inserir dados de mercado e produzir os resultados do teste.
O software mais utilizado para Forex Strategy Testing é provavelmente o MetaTrader ™ Strategy Tester. Não só é grátis, mas também é parte de um sistema de negociação Forex que é extremamente popular entre os clientes de varejo. Esta ferramenta usa um ambiente de linguagem de programação C-like simplificado para desenvolver e executar estratégias.
Há também muitas ferramentas de forex profeccionais especializadas, como FXone ou Deltrix & # 8211; apenas conheça alguns. Uma revisão abrangente do software de teste de estratégia Forex disponível é feita por Ernest P. Chan em seu livro: Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale & # 8221; (capítulo 1). O autor também aconselha qual ferramenta é a melhor dependendo de suas habilidades de programação e experiência de negociação.
Se você é proficiente em programação, você pode até desenvolver sua própria ferramenta. E você não precisa começar do zero. Tais ferramentas de software populares como o MATLAB ou mesmo o Microsoft Excel fornecem a maioria das funcionalidades necessárias # 8220; out-of-the-box & # 8221 ;.
Por exemplo. No MS Excel, o ambiente Visual Basic é suficiente para formalizar e executar a estratégia comercial, os dados do mercado podem ser facilmente armazenados nas planilhas e os gráficos incorporados são adequados para uma visualização decente dos resultados.
Você pode pedir & # 8211; Por que alguém precisaria desenvolver o software de teste? Mesmo com as habilidades, por que perder tempo? OK, as ferramentas profissionais podem não ser acessíveis, mas não há ferramentas gratuitas suficientes?
Boa pergunta. Começamos nossos testes com o Metatrader Strategy Tester gratuito. É uma ferramenta conveniente e fácil de usar. No entanto, logo descobrimos que tem várias limitações. Então, tivemos que parar de usá-lo e gastar tempo para o nosso próprio desenvolvimento.
Nosso Legacy Software.
Parecia assim:
Nosso antigo software de teste de estratégia Forex.
O módulo principal era um aplicativo GUI do Windows, mas também poderia ser executado em modo por lotes tanto no Windows quanto no Linux. Uma ferramenta gráfica dedicada foi usada para a visualização de resultados de teste.
A loja de dados de mercado utilizou o MySQL. Quote Writer foi capaz de aquisição de dados para vários pares de moedas para até 20 citações / s.
Um dos drivers para o desenvolvimento de software proprietário foi a necessidade de flexibilidade na implementação de mudanças nas estratégias de negociação. Descrevemos as estratégias de negociação como máquinas de estado baseadas em XML. Com esta abordagem, as mudanças de estratégia são feitas com significativamente menos codificação.
A primeira versão do software foi destinada ao nosso próprio uso. Agora, o Smart Forex Tester é lançado ao público.
4 pensamentos sobre & ldquo; & rdquo;
Até onde você conseguiu com seu software de teste e # 8211; você estará disponibilizando isso ao público?
nosso software está pronto e funciona conforme descrito nesta página. No entanto, ainda não é produzido ao nível que seria sensível compartilhar. Por enquanto, nosso principal interesse é cobrir nossos testes. Mais tarde, podemos produzir o software ou torná-lo e os dados de teste disponíveis via web-interface, para que as pessoas possam testar a estratégia forex online. As linhas de tempo dependem do nível geral de interesse para o tópico.
Equipe Forex Strategy Tester.
Tenha algumas perguntas sobre o seu site. Você oferece algum software para testar uma EA externa? (= minha própria EA) Se SIM, antes de passar o tempo no seu programa. O seu programa é um programa autônomo?
SIGNIFICANDO que não é um complemento para o Metatrader e que o núcleo do seu programa é o teste de back-end e optimização do motor da Metatrader. Acabei de testar outro programa porque era só isso.
Ansioso por sua resposta. Sinceramente Isaac Thaler 917-330-2100.
Obrigado pelo seu feedback!
Todo o ponto para começar a desenvolver nosso próprio Smart Forex Tester foi evitar o backtester do MetaTrader & # 8217; s.
Escolhemos o C ++ para a descrição da estratégia. Nós fornecemos compatibilidade de EA no nível do código-fonte, mas não vamos desenvolver um testador de EA de pleno direito.
Embora seja totalmente possível, o principal motivo para não fazer isso é possíveis problemas de licenciamento: o MQL é uma linguagem proprietária de propriedade do MetaQuotes. Além disso, o C ++ é gratuito e mais poderoso que o MQL.
Em nossa opinião, escolher C ++ foi um trade-off razoável se você precisar de um Tester para suas próprias estratégias (mas não precisa testar 10 & # 8217; s de EAs em pouco tempo).
Para executar uma EA em nosso Testador, você precisa converter um código MQL em C ++, o que requer algumas mudanças na EA: a linguagem C ++ compatível com o Tester é muito semelhante à MQL, mas essas duas linguagens não são as mesmas.
Então você primeiro compila a EA no Tester e corrige possíveis erros de C ++. Então você precisa fazer funcionar a funcionalidade de negociação. Você pode verificar as interfaces atualmente suportadas na ajuda incorporada. Isso talvez ainda não tenha tudo que você precisa, mas estamos trabalhando para fazer a lista combinar o MT o máximo possível enquanto prepara a próxima versão 2.0.
software de teste de estratégia Forex
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidade de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e estratégia baseada em backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- multi-ativos, dados de latência de vários períodos, múltiplos corretores suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc., vários corretores e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de comércio de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - roteamento de dados e pedidos.
- solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, e. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados, etc.), vários feeds de dados são suportados.
- estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intradiários (estoques de nós por 43 + anos, futuros por mais de 61 anos)
- Prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações e ETFs dos EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem)
- $ 299,95 mensalmente para profissionais (apenas plataforma de software de tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor.
- Suporte nativo FXCM e Interactive Brokers.
- Suporte de estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para testes baseados em preços de backtesting (análise técnica), C # scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc.
- Dados de Axioma ou de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado.
- melhor para testes de backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização.
- Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradiárias, testes multi-threaded etc.
- Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Edição profissional $ 1.990.
- Pro Plus Edition $ 2.990.
- Builder Edition $ 3.990.
- suportando estratégias diárias / intradiárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - arrendamento de US $ 50 / mês ou licença de vida de US $ 995.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- Suporta C # e Visual Basic.
- link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance.)
- alugar $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intradias, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos.
- $ 595 para a versão premium (suporte a vários provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983 etc.)
- usa o idioma MQL4, usado principalmente para negociar o mercado forex.
- Suporta vários corretores de Forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- Suporta múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers etc.)
- Vida útil multidatos $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (Bloomberg & Thomson Reuters, alimentação de dados, etc.)
- estoques e ETFs dos EUA (diariamente)
- dados fundamentais pontuais desde 1999.
- estratégias longas / curtas, sinais orientados por preços / fundamentais.
- "Gerente" - $ 199 / mês - completa a funcionalidade.
- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam comerciantes / pesquisadores de baixa e alta freqüência.
- backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis.
- Fontes de dados de marca de mercado 8k + desde 2012 (ações, índices e ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- 40 + métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- 10 + otimizações de portfólio.
- Preços de ações dos EUA (diariamente / intradía), desde 1998, dados da QuantQuote.
- dados forex da FXCM.
- apoiando Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Preços de ações e ETF dos EUA (diariamente / intradiário), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
- apoiando Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- Momento de série temporal e estratégias de média móvel em ETFs.
- Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value.
- dados de até 25 anos para 49 ações Futures e S & P500.
- caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue na biblioteca de estratégias, ou crie e otimize sua estratégia.
- Comércio de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.
- Dados FX (Forex / Moeda) em pares principais, voltando para 2007.
- negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu backend.
- Suporta backtesting de múltiplas estratégias de negociação em um único portfólio unificado.
- Suporta dezenas de tipos de barras intradiárias e diárias.
- Suporta 18 tipos diferentes de scripts que estendem a plataforma e podem ser escritos em C #, VB, F # e R.
- Suporta um SDK de conectividade que pode ser usado para conectar a plataforma a qualquer fornecedor de dados ou corretor.
- Quantitative Stock Screener e Backtester.
- 18.000 ações cobrindo os últimos 20 anos, os dados provêm da Morningstar, com dados macroeconômicos de Quandl.
- fórmula de built-int e editor de funções.
- fatores de equidade múltipla com valores de referência alfa sobre bench-cap, múltiplos universos de investimento e filtros de gerenciamento de risco.
- estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios técnicos fundamentais +.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendidas através de pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
- suporta piramide, limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-monetário, customização de preço de compra / venda.
- relatórios múltiplos de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc.
- permite que o usuário misture vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado.
- $ 149 / mo - opção livre + opções de seleção, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico para testar a força relativa e estratégias de média móvel em ETFs.
- estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014.
- preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste mensal de granularidade.
software forex.
Crie e teste estratégias de Forex.
Índice.
Teste de estratégia.
O backtesting de estratégia é a única maneira de ver se a sua estratégia funciona ou não durante um período de tempo passado. O software Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece backtesting relatórios, estatísticas e gráficos, que permitem que você realize a análise adequada do sistema de negociação.
O Backtester mais rápido do mundo.
O Forex Strategy Builder Professional foi projetado para executar backtests o mais confiável possível. O programa usa as técnicas mais modernas e sofisticadas para garantir um resultado confiável.
O programa é tão rápido que oferece o backtesting em tempo real do mundo. Isso significa que quando você muda um parâmetro de estratégia, você vê o resultado imediatamente. Não há "Calcular" botões e sem espera.
O Forex Strategy Builder Professional calcula todos os indicadores de estratégia, realiza um backtest em toda a série de dados que você forneceu e calcula todas as estatísticas da conta por menos de um segundo.
Backtest tão seguro quanto possível.
O Foretester do Forex Strategy Builder Professional é um dos mais confiáveis do mundo. Aplica uma série de técnicas para calcular o backtest da estratégia como se fosse negociado no mercado real.
O programa oferece vários métodos de interpolação dos dados históricos em cada barra. Você pode escolher um deles, no entanto, o programa sempre começa com o método "Pessimista". Garante que o programa mostre o resultado menos lucrativo, mesmo que haja outra variante. Se você vir uma linha de saldo suavemente crescente em um cálculo "Pessimista", você pode ter certeza de que nenhum dado faltante ou ordens especificamente organizadas podem afetar os resultados.
Resultados rápidos e limpos.
Outro software de backtesting informa sobre seus cálculos ambíguos durante um backtest? O Forex Strategy Builder Professional faz isso e ainda mais, conta todos os bares onde o backtest não é 100% definido. Nós chamamos esses bares "Ambiguous" e eles são mostrados no relatório bem na sua frente.
Você pode definir "Critérios de Aceitação" - um conjunto de parâmetros estatísticos que uma estratégia deve cumprir. Você vê em tempo real se os parâmetros são passados ou não.
O programa mostra dezenas de parâmetros estatísticos em tempo real: lucro por dia, razão de Sharpe, número de qualidade do sistema, índice de perda / perda ...
Todos os fatores considerados.
O Forex Strategy Builder Professional é um produto lançado após mais de 10 anos de experiência na construção e cálculo de estratégias. O algoritmo de backtesting foi projetado de forma a calcular o resultado considerando todos os fatores possíveis. Como desenvolvedores e comerciantes independentes, nós lhe conferimos controle total sobre esses fatores. Você pode personalizar todas as cobranças do instrumento como spread, slppage, taxas de swap longas e curtas, comissões e outros parâmetros.
Você também tem controle total sobre as fontes e os intervalos de dados do mercado. Você pode escolher a data de início e término da série de dados, o número de barras utilizadas, os cálculos nos dados do fim de semana, o preenchimento de lacunas de dados e assim por diante.
Backtest preciso.
Precisa questões. O Forex Strategy Builder Professional faz todo o possível para calcular um resultado confiável. Ele usa todos os dados do período atual que são tão baixos quanto as barras M1 e, até mesmo, marcam os dados, se disponíveis.
A melhor parte é que o cálculo em relação a todas as séries de dados é tão rápido como se estivéssemos calculando usando apenas séries de dados. É possível porque o algoritmo de backtesting usa os dados mais curtos somente quando os dados principais não fornecem informações suficientes. Pode acontecer por apenas várias barras da série de dados.
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidade de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e estratégia baseada em backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- multi-ativos, dados de latência de vários períodos, múltiplos corretores suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc., vários corretores e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de comércio de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - roteamento de dados e pedidos.
- solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, e. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados, etc.), vários feeds de dados são suportados.
- estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intradiários (estoques de nós por 43 + anos, futuros por mais de 61 anos)
- Prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações e ETFs dos EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem)
- $ 299,95 mensalmente para profissionais (apenas plataforma de software de tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor.
- Suporte nativo FXCM e Interactive Brokers.
- Suporte de estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para testes baseados em preços de backtesting (análise técnica), C # scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc.
- Dados de Axioma ou de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado.
- melhor para testes de backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização.
- Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradiárias, testes multi-threaded etc.
- Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Edição profissional $ 1.990.
- Pro Plus Edition $ 2.990.
- Builder Edition $ 3.990.
- suportando estratégias diárias / intradiárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc.
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- dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983 etc.)
- usa o idioma MQL4, usado principalmente para negociar o mercado forex.
- Suporta vários corretores de Forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
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- Suporta múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers etc.)
- Vida útil multidatos $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (Bloomberg & Thomson Reuters, alimentação de dados, etc.)
- estoques e ETFs dos EUA (diariamente)
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- backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis.
- Fontes de dados de marca de mercado 8k + desde 2012 (ações, índices e ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- 40 + métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- 10 + otimizações de portfólio.
- Preços de ações dos EUA (diariamente / intradía), desde 1998, dados da QuantQuote.
- dados forex da FXCM.
- apoiando Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Preços de ações e ETF dos EUA (diariamente / intradiário), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
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- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- Momento de série temporal e estratégias de média móvel em ETFs.
- Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value.
- dados de até 25 anos para 49 ações Futures e S & P500.
- caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue na biblioteca de estratégias, ou crie e otimize sua estratégia.
- Comércio de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.
- Dados FX (Forex / Moeda) em pares principais, voltando para 2007.
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- Suporta dezenas de tipos de barras intradiárias e diárias.
- Suporta 18 tipos diferentes de scripts que estendem a plataforma e podem ser escritos em C #, VB, F # e R.
- Suporta um SDK de conectividade que pode ser usado para conectar a plataforma a qualquer fornecedor de dados ou corretor.
- Quantitative Stock Screener e Backtester.
- 18.000 ações cobrindo os últimos 20 anos, os dados provêm da Morningstar, com dados macroeconômicos de Quandl.
- fórmula de built-int e editor de funções.
- fatores de equidade múltipla com valores de referência alfa sobre bench-cap, múltiplos universos de investimento e filtros de gerenciamento de risco.
- estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios técnicos fundamentais +.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendidas através de pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
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- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
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- permite que o usuário misture vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado.
- $ 149 / mo - opção livre + opções de seleção, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico para testar a força relativa e estratégias de média móvel em ETFs.
- estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014.
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software forex.
Crie e teste estratégias de Forex.
Índice.
Teste de estratégia.
O backtesting de estratégia é a única maneira de ver se a sua estratégia funciona ou não durante um período de tempo passado. O software Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece backtesting relatórios, estatísticas e gráficos, que permitem que você realize a análise adequada do sistema de negociação.
O Backtester mais rápido do mundo.
O Forex Strategy Builder Professional foi projetado para executar backtests o mais confiável possível. O programa usa as técnicas mais modernas e sofisticadas para garantir um resultado confiável.
O programa é tão rápido que oferece o backtesting em tempo real do mundo. Isso significa que quando você muda um parâmetro de estratégia, você vê o resultado imediatamente. Não há "Calcular" botões e sem espera.
O Forex Strategy Builder Professional calcula todos os indicadores de estratégia, realiza um backtest em toda a série de dados que você forneceu e calcula todas as estatísticas da conta por menos de um segundo.
Backtest tão seguro quanto possível.
O Foretester do Forex Strategy Builder Professional é um dos mais confiáveis do mundo. Aplica uma série de técnicas para calcular o backtest da estratégia como se fosse negociado no mercado real.
O programa oferece vários métodos de interpolação dos dados históricos em cada barra. Você pode escolher um deles, no entanto, o programa sempre começa com o método "Pessimista". Garante que o programa mostre o resultado menos lucrativo, mesmo que haja outra variante. Se você vir uma linha de saldo suavemente crescente em um cálculo "Pessimista", você pode ter certeza de que nenhum dado faltante ou ordens especificamente organizadas podem afetar os resultados.
Resultados rápidos e limpos.
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Todos os fatores considerados.
O Forex Strategy Builder Professional é um produto lançado após mais de 10 anos de experiência na construção e cálculo de estratégias. O algoritmo de backtesting foi projetado de forma a calcular o resultado considerando todos os fatores possíveis. Como desenvolvedores e comerciantes independentes, nós lhe conferimos controle total sobre esses fatores. Você pode personalizar todas as cobranças do instrumento como spread, slppage, taxas de swap longas e curtas, comissões e outros parâmetros.
Você também tem controle total sobre as fontes e os intervalos de dados do mercado. Você pode escolher a data de início e término da série de dados, o número de barras utilizadas, os cálculos nos dados do fim de semana, o preenchimento de lacunas de dados e assim por diante.
Backtest preciso.
Precisa questões. O Forex Strategy Builder Professional faz todo o possível para calcular um resultado confiável. Ele usa todos os dados do período atual que são tão baixos quanto as barras M1 e, até mesmo, marcam os dados, se disponíveis.
A melhor parte é que o cálculo em relação a todas as séries de dados é tão rápido como se estivéssemos calculando usando apenas séries de dados. É possível porque o algoritmo de backtesting usa os dados mais curtos somente quando os dados principais não fornecem informações suficientes. Pode acontecer por apenas várias barras da série de dados.
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